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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE VILMORIN & CIE 2016-2017 195
INFORMATIONS FINANCIÈRES
1
2
3
4
5
6
7
8
Comptes consolidés
2.1.4 Information sur la valeur des instruments de couverture de change
En millions d’euros
Total
30.06.17
Contrats sur transactions commerciales
>
Cash flow hedge
(1)
-
Contrats sur opérations financières
>
Fair value hedge
NS
30.06.16
Contrats sur transactions commerciales
>
Cash flow hedge
(2)
-
Contrats sur opérations financières
>
Fair value hedge
NS
(1)
La valeur intrinsèque des contrats à fin juin 2017 est non significative (NS).
(2)
La valeur intrinsèque des contrats à fin juin 2016 est non significative (NS).
2.1.5 Informations sur l’exposition aux instruments de couverture de change
L’exposition nette de Vilmorin & Cie sur les montants notionnels concerne principalement les devises suivantes (hors devises fonctionnelles
des entités) :
En millions de devises
Dollar
américain
Livre
sterling
Dollar
australien
Dollar
néo-zélandais
Dollar
canadien
Yen
Rand d'Afrique
du Sud
Position nette avant gestion
11,6
7,8
4,6
0,1
- 0,1
- 6,6
20,2
Achats à terme
-
-
-
0,1
-
80,0
-
Ventes à terme
- 1,5
- 1,8
- 1,4
-
-
-
- 15,0
Position nette après gestion
10,1
6,0
3,2
0,2
- 0,1
73,4
5,2
En millions de devises
Livre turque
Forint
hongrois
Zloty
polonais
Rouble russe
Renminbi
Yuan chinois
Couronne
tchèque
Position nette avant gestion
12,9
1 761,4
29,5
634,0
- 6,6
55,5
Achats à terme
1,5
-
-
-
5,5
-
Ventes à terme
-
- 736,3
- 16,0
- 103,0
-
- 25,0
Position nette après gestion
14,4
1 025,1
13,5
531,0
- 1,1
30,5
Au 30 juin 2017, les cours de change s’établissent pour 1 euro à : 1,1412 dollar américain, 0,87933 livre sterling, 1,4851 dollar australien,
1,5554 dollar néo-zélandais, 1,4785 dollar canadien, 127,75 yens, 14,92 rands d’Afrique du Sud, 4,0134 livres turques, 308,97 forints hongrois,
4,2259 zlotys polonais, 67,5449 roubles russes, 7,7385 renminbi yuans chinois et 26,197 couronnes tchèques.
Au 30 juin 2017, l’analyse de la sensibilité sur la position nette après gestion est la suivante :
En millions d’euros
Dollar
américain
Livre
sterling
Dollar
australien
Dollar
néo-zélandais
Dollar
canadien
Yen
Rand d'Afrique
du Sud
Hypothèse de variation de devise (en %)
- 10 % - 10 % - 10 %
- 10 %
- 10 % - 10 %
- 10 %
Impact résultat
1,0
0,8
0,2
-
-
0,1
-
Hypothèse de variation de devise (en %)
10 % 10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
Impact résultat
- 0,8
- 0,6
- 0,2
-
-
- 0,1
-